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2021-04-14 20:53老師，為什么delta和gamma對(duì)沖至0就是中性的？這個(gè)中性是指股票價(jià)格變動(dòng)不影響delta和gamma么？
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-15 10:27
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同學(xué)你好，delta中性的含義是如果一個(gè)投資組合，其價(jià)值不受標(biāo)的資產(chǎn)小幅價(jià)格變動(dòng)的影響，這樣的投資組合具有delta中性的性質(zhì)。
“delta中性”就是“delta=0”，英文中是“delta neutral”翻譯過(guò)來(lái)就是delta中性。
gamma同理，只是gamma中性可對(duì)沖掉標(biāo)的資產(chǎn)大幅波動(dòng)對(duì)投資組合價(jià)格的影響。
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