劉同學(xué)
2021-04-14 22:17A選項可以再解釋一下嗎?老師講的沒有聽懂
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1個回答
Adam助教
2021-04-15 13:57
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同學(xué)你好,
A說的是,如果評級為“AA”的公司的一年違約概率為0.03%,那么以保持“AA”評級為目標(biāo)的金融機構(gòu)的合理經(jīng)濟資本置信水平為99.97%。
這個選項的意思其實就是:考察置信水平,
var99%,意味著有1%概率的損失會高過var值。
這里也是一樣,如果置信水平設(shè)為99.97%,意味著有0.03%的概率,損失會超過var值。
當(dāng)然這題不太嚴(yán)謹(jǐn)。
應(yīng)該是不違約的概率是99.97%。
這題最不對的是C。
監(jiān)管資本與經(jīng)濟資本的不同不屬于利益沖突。
