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2021-04-14 22:3038和13題都是問(wèn)poisson，為什麼計(jì)法不一樣？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-15 11:22
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同學(xué)你好，泊松分布側(cè)重于計(jì)算違約的次數(shù)，這是一個(gè)離散的分布， 下面那題強(qiáng)調(diào)的是剛好一次違約的概率。
指數(shù)分布側(cè)重于計(jì)算一定時(shí)間內(nèi)的累積違約概率，這是一個(gè)連續(xù)的分布，上面那題強(qiáng)調(diào)的是一個(gè)月內(nèi)違約的概率。
如果題目讓我們計(jì)算違約的個(gè)數(shù)，我們就用泊松分布計(jì)算；如果題目讓我們計(jì)算一段時(shí)間內(nèi)的累積違約概率，我們就用指數(shù)分布計(jì)算
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