葛同學(xué)
2021-04-14 22:39第29題為什么說var有diversification的效果?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-15 15:22
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同學(xué)你好,這里有風(fēng)險(xiǎn)分散化效果是說的第28題,A選項(xiàng)的內(nèi)部模型法公式里其中一項(xiàng)用的是Max(t-1天的VAR,k*average VAR),公式里考慮了相關(guān)性系數(shù)所以有分散化的效果,銀行被明確允許識(shí)別跨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類別中的明顯相關(guān)性。
