胡同學(xué)
2021-04-14 23:580.013不應(yīng)該是股票價值在101的時候的GAMMA嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-15 14:51
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同學(xué)你好,gamma的計算式=delta的變化量/stock的變化量,初始stock price=100,變化后stock price=101,所以stock的變化值=101-100=1
同理,初始delta=0.586,變化后delta=0.599,delta變化值=0.599-0.586
如果求在股票價值是101時的gamma,那初始stock price=101。
