胡同學(xué)
2021-04-15 00:31第50題, 為什么LEAST BASIS RISK 不用 PRICE OF ZRIUM -PRICE OF ASSET(HEDGED) ,alpha 和BETA 數(shù)據(jù)不用么,為什么只用R2 平方來判斷
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1個回答
Adam助教
2021-04-15 11:03
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同學(xué)你好,不用考慮。
基差風(fēng)險是指保值工具與被保值商品之間價格波動不同步所帶來的風(fēng)險。
這里是對回歸方程進行對沖。也就是說自變量的解釋力度比較強的時候,這個回歸方程才是比較好的。
即R方比較大的時候,解釋力度強,對應(yīng)的這個模型的基差風(fēng)險相對小一些
