木同學(xué)
2021-04-15 06:32老師,為什么80%和90%都沒用?是怎么樣的思考過程?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-15 10:03
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同學(xué)你好,題目要求的是95%的VaR,和80%、90%無關(guān)。
80%和90%那兩個(gè)條件,只是佐證了分布是正態(tài)分布。
