周同學(xué)
2021-04-15 08:39為什么d不需要用公式計(jì)算pd？ Harzad rate 不是e的上標(biāo)嗎？不都是需要用無條件pd公式轉(zhuǎn)化為pd嗎？ 還是說一年的條件，在這里已經(jīng)是無條件了？
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-15 14:44
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同學(xué)你好，d的期限是12個(gè)月就是一年，而我們需要的就是1年的PD，所以不用再轉(zhuǎn)換了。轉(zhuǎn)換一下得出的結(jié)果是一樣的1-e^(-1%*1)=1%
harzard rate是單位時(shí)間內(nèi)的平均違約概率，是λ?（和泊松分布的λ?相同），并不是e的上標(biāo).
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