王同學(xué)
2021-04-15 10:25想問下為什么fix的dur是大于float的dur呢？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-04-15 17:26
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同學(xué)，下午好。
因?yàn)樵诮鹑谑袌?chǎng)上，浮動(dòng)利率債券都是短期限的，較常使用的是6個(gè)月和1年的，但是固定利率債券期限可以很長(zhǎng)，例如30年或者更長(zhǎng)也是有的。
因此麥考利久期可以理解為衡量平均還款時(shí)間的概念，那么期限更長(zhǎng)的債券其麥考利久期更大。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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