小同學(xué)
2021-04-15 12:32請(qǐng)問下面算式，為什么求sigma？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-15 13:41
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同學(xué)你好，
sigma是標(biāo)準(zhǔn)差的意思，這個(gè)公式就是組合方差公式的開方，方差開方后對(duì)應(yīng)的就是標(biāo)準(zhǔn)差，在第一門課的時(shí)候應(yīng)該是學(xué)過的，組合的方差=w1^2*σ1^2+w2^2*σ2^2+2ρ*σ1*σ2.
這里的ρ是兩個(gè)資產(chǎn)收益之間的相關(guān)系數(shù)，w1和w2分別是兩個(gè)資產(chǎn)各自的權(quán)重。
因?yàn)轭}干里說，兩個(gè)收益是獨(dú)立的，獨(dú)立則兩個(gè)變量之間沒有線性關(guān)系，也沒有非線性關(guān)系。沒有線性關(guān)系，就是ρ=0， 所以2ρ*σ1*σ2這一項(xiàng)等于0， 那么方差公式就變成了：w1^2*σ1^2+w2^2*σ2^2，標(biāo)準(zhǔn)差的話就是上述公式開方了。
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