138****5491
2021-04-15 15:35dynamic rebanlancing能再詳細講講嗎?跟illiquid assets有啥關(guān)系
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
185****8043助教
2021-04-19 19:38
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同學你好,動態(tài)平衡策略是一種簡單易行的策略,將持有的某種投資標的的倉位占總倉位的比例固定在某一個值,當超過這個值時,賣出一部分標的;當?shù)陀谶@個值時,買入一部分標的。通過不斷調(diào)整,使得標的占比一直維持在一個固定值,達到動態(tài)的平衡。非流動資產(chǎn)容易出現(xiàn)單邊上漲或單邊下跌的情況,當資產(chǎn)價格偏離過大時,動態(tài)平衡策略要求賣出該資產(chǎn),來捕獲流動性溢價
