龍同學(xué)
2021-04-15 18:06premium這個計算是哪個部分講到的，運用哪個公式計算？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-16 10:50
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同學(xué)你好，premium的意思是溢價，是指高于無風(fēng)險利率或者其他基準(zhǔn)利率的部分，比如市場溢價就是用市場收益率減去無風(fēng)險收益率。而本題用的是多因素模型，已知原來投資組合的預(yù)期收益率是根據(jù)原來預(yù)測的風(fēng)險因子計算得到的，但是實際上這個風(fēng)險因子的真實數(shù)值與預(yù)測數(shù)值存在差異，這個差異在本題中是surprise，所以要得到現(xiàn)在的收益率就要在原來計算得到的預(yù)期收益率的基礎(chǔ)上加上surprise導(dǎo)致的收益率的變動。
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