夏同學
2021-04-15 19:37既然可以設一個未知數(shù)作為權(quán)重 是不是其他題也可以這樣?兩個組合的權(quán)重相加總是等于1?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-16 11:20
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同學你好,因為這個題是用兩個債券復制合成第三個債券(例,A+B合成C),組合中只有A和B兩個債券,所以A和B兩個的權(quán)重之和=1;
如果題目是3個債券合成另一個債券(ABC合成D),那組合中就是ABC3個債券,他們3個的權(quán)重之和=1
