李同學(xué)
2018-04-25 12:50在做題時候,判斷兩個conner portfolio聯(lián)合后的stand deviation 是加權(quán)相加做最大值(極限情況考慮相關(guān)性為1),然后看最大值是不是在題目的限制范圍內(nèi)。對么?
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1個回答
Irene助教
2018-04-25 18:01
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同學(xué)你好。
是的,因為這樣的判斷相對比較謹(jǐn)慎。
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追答
如果是經(jīng)濟含義上的解釋的話,就是因為兩個corner portfolio都是efficient,所以通過做組合,不能再分散風(fēng)險了。這個時候說明他們的pho等于1.
