曹同學
2021-04-15 21:00老師,計算ES時,分子上為什么是6*1%?1%的概率下?lián)p失為什么是6
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-16 13:29
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同學你好,題中給的3中不同損失的概率相加=100%,所以柱狀圖畫出來應(yīng)該是連續(xù)的。求95%的ES,應(yīng)該是最大5%的損失的加權(quán)平均。10m的損失只有4%,還剩下1%,損失從大到小排列第二大的損失是6m,所以剩下這1%落在6m的范圍內(nèi)(配合圖一起理解)。
