爆同學(xué)
2021-04-15 21:16swap agreement這里沒搞懂，什么叫改變duration就起到買賣bond的效果？ 還有i上升，value上升是因?yàn)橘I了floating-rate，相當(dāng)于reset了price不變，所以比持有fixed-rate bond要value上升對(duì)吧？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-04-16 15:27
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同學(xué)，下午好。
通常浮動(dòng)利率債券期限較短，固定利率債券期限較長(zhǎng)，買入期限較長(zhǎng)債券而賣出期限較短債券可以起到增加久期的作用。
如果是利率互換，那么收固定支浮動(dòng)會(huì)增加久期，如果是收固定，利率上漲將導(dǎo)致我收到的較少，支出的更多，價(jià)值下跌；和債券中的利率下降導(dǎo)致債券價(jià)值下降同理。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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