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2021-04-15 22:4762題可以再解釋一下嗎，聽(tīng)不懂。。
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-16 11:43
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同學(xué)你好，mean-variance efficient market portfolio是CAPM模型的基礎(chǔ)，APT模型是以無(wú)套利理論為基礎(chǔ)的，所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤。
B選項(xiàng)在多因素模型中要考慮到不同的因素，所以對(duì)應(yīng)了不同的β。
C選項(xiàng)根據(jù)多因素模型的公式我們也可以看出β后面乘以的是因素實(shí)際數(shù)值與期望值的偏差。
D選項(xiàng)在多因素模型中會(huì)考慮到與公司相關(guān)的個(gè)性化的，firm-specific的收益。
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