胡同學
2021-04-15 23:19D選項為什么不能是相等的?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-16 11:33
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同學你好,condition VaR的定義是超過VaR的部分的平均。VaR無法度量尾部極端風險,而CVaR可以,所以CVaR肯定比VaR大。VaR只表示某分位點上的值,而CVaR取的是VaR左邊的所有損失的平均。
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追問
老師 后面的損失會不會跟var 值都是相等的呢?這樣平均就等于var值了
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追答
同學你好,我們分析VaR的時候假設是正態(tài)分布,那就不存在后面的損失相等的情況。
