Silvia
2021-04-15 23:22為什么溢價(jià)債券到期時(shí)間增加ytm增加，同時(shí)折價(jià)債券相反
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-16 15:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，可以這樣理解：
溢價(jià)債券的價(jià)值期初是高于面值的，但是在到期日價(jià)值=面值，所以在期初到到期的過程中，溢價(jià)債券是在不斷貶值的。如果期限越長(zhǎng)，回歸到面值的時(shí)間就越長(zhǎng)，貶值的速度就越慢，價(jià)值越高，那收益率ytm就越高。
折價(jià)債券反之。
-
追問
折價(jià)債券是時(shí)間越長(zhǎng)升值越慢，價(jià)值越低，所以ytm越低嗎
-
追答
嗯嗯對(duì)的。
0
0
0
0
