Silvia
2021-04-15 23:37為什么level and slope也是利率因子呢，因為斜率是美元久期嗎？level又是什么呀
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-16 14:58
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同學你好，不用考慮久期那么復雜，level就是我們常說的利率水平，slope這里可理解為傾斜程度。他們可以用來分析投資機會，也可以大概描繪出利率趨勢圖，而且可通過此分析spot rate，forward rate和par rate的大小關系。如圖：
我們通常用3個指標來描述收益率曲線：level（水平），slope（傾斜程度），curvature（彎曲程度）。
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