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Millie助教
2021-04-16 17:53
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同學你好,DV01=MD×Bond Value×0.0001或者(DV01=?ΔP/Δr),已經(jīng)考慮了收益率變動和價格變動的反向關系,所以一般債券計算出的DV01都是正的,而他們的convexity一般都是正的,所以D選項的說法是正確的。
C選項與D選項是相反的情況,但不能由前面的條件推出后面的結(jié)論。
