回同學(xué)
2021-04-15 23:51這道題為什么不可以用yield上下浮動(dòng)10BP算有效久期近似?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-16 13:33
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同學(xué)你好,可以的呀。
有效久期是:修正久期的近似。
上下浮動(dòng)更小一點(diǎn),算出的值越接近修正久期。
然后根據(jù)修正久期與麥考利久期的關(guān)系,倒推麥考利久期
