Silvia
2021-04-16 00:09老師,請講下這個題,另外為什么考慮久期以及凸性后不是兩因素
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-16 14:04
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同學(xué)你好,
A選項,duration和convexity研究的factor都是interest rate,所以是單因素模型。他倆的區(qū)別是,duration是一階導(dǎo)數(shù),而convexity是二階導(dǎo)數(shù),研究的深度不同。
B選項,key rate是非平行移動
C選項,都可以是單一利率因子,利用遠(yuǎn)期利率是可以給債券定價的。
D選項,DV01是收益率變動一個基點引起的債券價格的變動量,正確。
