張同學(xué)
2021-04-16 05:10老師,這道題roll down怎么理解
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-04-16 09:28
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同學(xué)你好!
roll down就是假設(shè)VIX曲線不變,隨時(shí)間變化而獲得收益。
本題買入VIX front-month futures 14.10,賣出VIX second-month futures 15.40,VIX曲線不變,一個(gè)月后,14.10變成13.50,虧損0.6;15.40變成14.10,賺了1.30,總共賺了0.7。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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