你同學(xué)
2021-04-16 07:57Apt模型這個(gè)理想化的只有一個(gè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)并且敏感因子是1的情況下能算出預(yù)期收益嗎？不是只能算出該系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的單價(jià)嗎？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-16 13:18
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同學(xué)你好，這個(gè)理想化狀態(tài)是一個(gè)資產(chǎn)組合都是充分分散化的，它只承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)過充分分散之后已經(jīng)為0，不承擔(dān)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。這樣算出來的收益自然是只承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)得到的收益。
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