小同學(xué)
2021-04-16 08:22老師，不是沒有settlement risk 嗎？那D中怎么敞口就是損失本金，而B敞口不是很大呢？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-04-16 15:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，同學(xué)你好，settlement risk一般是指，比如A和B進(jìn)行互換交易，A要給B支付利息，B也要給A支付利息，如果A已經(jīng)給B付款了，但是B還沒有給A的話，那么A就面臨著B帶來的settlement risk，但是對于大額存單來說，他其實就是存款，也就是對于大額存單的投資者來說，是銀行借了他們的錢，到期時會付給他們本金和利息，那么這里只涉及了一方給錢，沒有雙方交換的過程，也就不存在我給對方錢，而對方?jīng)]給我錢的情況，也就是沒有settlement risk。 那么對于大額存單來說，它面臨銀行可能違約的情況，也就是不支付本金或者利息，那么這部分面臨對手方違約風(fēng)險的金額，就是它的風(fēng)險敞口。
0
0
0
0
