陳同學(xué)
2021-04-16 09:31ker rate 01為什么是價(jià)格變化呢？公式:D*p*0.0001,為什么沒(méi)有用到duration？，練習(xí)的第一小問(wèn)不懂
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-16 15:42
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同學(xué)你好，Key rate01和DV01一樣的，是利率變動(dòng)一個(gè)基點(diǎn)債券價(jià)格變動(dòng)的dollar value。
這個(gè)題題目說(shuō)明了key rate正好變動(dòng)了一個(gè)基點(diǎn)，所以根據(jù)定義，直接用價(jià)格相減就可以了。
用公式計(jì)算也可以，只是比較麻煩。
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