孫同學(xué)
2021-04-16 14:30多因素模型中的deviation和APT模型中的risk premium的算法是一樣的嗎？都是真實(shí)值減去預(yù)測(cè)值嗎？如果是一樣的話這兩個(gè)模型是不是只有截距和誤差項(xiàng)（Firm specific risk）兩個(gè)區(qū)別了
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-16 14:39
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同學(xué)你好，不是的，risk premium是指風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，比如market risk premium是指市場(chǎng)投資組合收益率高于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的部分，而deviation是真實(shí)值與預(yù)測(cè)值的差異類(lèi)似于一個(gè)surplus。
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