kii
2021-04-16 15:38老師,這道題只考慮了信用風(fēng)險所以第一步就是算的rwa對嗎?各類債券對應(yīng)的權(quán)重表是在哪里查呀?老師可以給一下嗎?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
185****8043助教
2021-04-16 16:24
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同學(xué)你好,basel 2 規(guī)定銀行必須持有風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的8%的總資本要求,本題要計算總資本要求就必須先計算出RWA,根據(jù)題目中給的權(quán)重計算就可以了,附圖是各債券對應(yīng)的權(quán)重表,可以參考
