kii
2021-04-16 15:38老師，這道題只考慮了信用風(fēng)險(xiǎn)所以第一步就是算的rwa對嗎？各類債券對應(yīng)的權(quán)重表是在哪里查呀？老師可以給一下嗎？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-16 16:24
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同學(xué)你好，basel 2 規(guī)定銀行必須持有風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的8%的總資本要求，本題要計(jì)算總資本要求就必須先計(jì)算出RWA，根據(jù)題目中給的權(quán)重計(jì)算就可以了，附圖是各債券對應(yīng)的權(quán)重表，可以參考
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