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2021-04-16 16:42最后一題口徑不協(xié)同也不至于beta等于0吧，畢竟同一時點(diǎn)的數(shù)據(jù)還是高度關(guān)聯(lián)的？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-04-16 19:09
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不是的，
我們是拿數(shù)據(jù)去進(jìn)行回歸的。
比如
市場的數(shù)據(jù)是1月1日，1月2日，1月3日，1月4日，1月5日，這個5個數(shù)據(jù)。，
而基金的數(shù)據(jù)是1月1日，2月1日，3月1日，4月1日，5月1日，的數(shù)據(jù)。
這兩組數(shù)據(jù)其實沒有協(xié)同性，那么beta=0
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