lucky
2021-04-16 19:58Eurodollar futures不是說(shuō)expressed with continous compounding嗎，怎么又說(shuō)給的是quarterly compounding的利率呢，沒(méi)有看懂
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-19 10:44
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同學(xué)你好，不是的。
這里的意思是：100-97，得到3%的利率，這個(gè)利率是按季度復(fù)利的年利率。
而波動(dòng)率1%，的計(jì)算基礎(chǔ)是假定利率是連續(xù)復(fù)利，才得到的波動(dòng)率。
凸性調(diào)整的公式，
所有的利率都是連續(xù)復(fù)利，且波動(dòng)率是：連續(xù)復(fù)利的利率的波動(dòng)率
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