蘭同學(xué)
2021-04-16 19:58算出來價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格基本相等，而且答案算到利率和表格給的有區(qū)別，怎么回事？
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1個(gè)回答
Vincent助教
2021-04-19 16:34
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你好，基本相等，也就是有微小差異，本題中題干說了該公司的策略是發(fā)現(xiàn)定價(jià)中的small diff來套利（exploit small price difference,原文第一段第二句話)。所以，盡管小還是有套利機(jī)會(huì)。
這里strip折現(xiàn)之和是103.49， 債券價(jià)格103.5，于是存在了0.01的價(jià)差?？梢蕴桌?br/>
你看錯(cuò)表格了，基于表1，表1中的spot rate, 來折現(xiàn)strips。
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