Silvia
2021-04-16 20:37老師,A為什么不對,而且答案C用will不嚴(yán)謹(jǐn)吧
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-19 09:49
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同學(xué)你好,A選項(xiàng)說的是daily return服從正態(tài)分布后面卻是計(jì)算weekly VaR,這是錯(cuò)誤的,如果要計(jì)算weekly Var應(yīng)該是weekly return服從正態(tài)分布。
C選項(xiàng),will表示對未來的猜測,可能不是很嚴(yán)謹(jǐn),但是相比A選項(xiàng),A更加錯(cuò)誤。
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追問
如果A加上每天獨(dú)立同分布,是不是就對了
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追答
是的,如果是獨(dú)立同分布,可以用平方根法則。
