lucky
2021-04-16 21:44可以講一下buy、sell的判斷方法嘛
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-19 11:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
組合的DV01是正的。
組合的DV01+N*期貨的DV01=0
N是負(fù)數(shù),表示的是賣(mài)出,sell。
換個(gè)思路也行:組合的DV01是正的
組合的DV01為正,表示的是利率上升,組合價(jià)值下跌。擔(dān)心的就是組合的價(jià)值下跌。
所以對(duì)沖就要在(利率上升,期貨價(jià)值下跌)中獲利。所以short期貨。一旦利率真的上升了。short期貨會(huì)獲利,獲利彌補(bǔ)現(xiàn)貨上的損失。
達(dá)到了對(duì)沖的目的
