Phyllis
2021-04-17 01:15老師 我記得ideal reference rate有一條就是要both lend and funding, 那么這里D選項(xiàng)為何又說因?yàn)樾庞蔑L(fēng)險(xiǎn)而不能算呢？沒太理解。 題干問的就是ideal benchmark,為何這條還不算呢？
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1個(gè)回答
Michael助教
2021-04-19 19:51
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學(xué)員你好，
題目問的是，除了（except）以下哪一點(diǎn)，其他的選項(xiàng)都是支持OIS是一個(gè)理想的benchmark的。說明題目要找的是一個(gè)點(diǎn)能夠駁回OIS屬于理想基準(zhǔn)的論點(diǎn)。
D選項(xiàng)的確是理想基準(zhǔn)的一個(gè)特點(diǎn)，但是OIS不滿足。
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追問
好的，所以老師是否SOFR和OIS都不滿足lending& funding. 但LIOBR是滿足的。 這也算是SOFR的一個(gè)缺點(diǎn)對嗎？
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追答
完全理解正確，SOFR也是做得不夠好的。所以后面有蠻多國家其實(shí)會使用利率雙軌制，兩條benchmark，來解決這個(gè)問題。
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