RL
2021-04-17 07:52組合管理原版書(shū)P184的#41和#42，雖然做對(duì)了但是不太理解題目在表達(dá)什么，想考察哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)和考點(diǎn)，也算是蒙對(duì)的。特別不理解dominant capital allocation，指的是CML還是一般的CAL呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-04-19 17:49
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└(^o^)┘同學(xué)你好，感謝您耐心的等候！~
41 有附圖可以參考
dominant capital allocation line 是 optimal CAL，是過(guò)Rf向EF的一點(diǎn)做直線，直到相切。
此時(shí)是由Rf和optimal risky portfolio（optimal CAL和EF的切點(diǎn)）組合而成的。
42 本題考
在dominant capital allocation line線上，“切點(diǎn)optimal risky portfolio”的右邊的點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)增加的時(shí)候，對(duì)應(yīng)的收益率也是增加的。
此時(shí)的原因是 投資者可以以“Rf無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率”借入資金，投資optimal risky portfolio。相當(dāng)于“舉杠桿”借債投資。
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
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