吳同學
2021-04-17 09:59wcdr的計算不做要求了?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
185****8043助教
2021-04-19 19:02
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同學你好,麻煩給出問題對應的講義或題目
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追問
就是視頻里老師說的?14:18左右
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同學你好,這里WCDR是老考綱的要求,老師也提到了新考綱的計算不作要求
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追問
那操作風險那門課中學巴塞爾時不是要求用irb方法算 credit risk嘛,也涉及wcdr計算,還做要求嘛
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追答
同學你好,掌握IRB是基于1-year 99.9%的VAR以及IRB方法的目的是獲得unexpected loss就可以了,WCDR的公式計算不作要求
