Andrew
2021-04-17 10:12第19章課后題第5題。文章中，Soto提出的3個假設(shè)前提分別對應(yīng)3種風險：（1）“收益率曲線平行移動”對應(yīng)“收益率曲線風險（yield curve risk）”，（2）“債券類型及品質(zhì)與負債匹配”對應(yīng)“息差風險（spread risk）”，（3）“將使用債券而非衍生品進行投資組合再平衡”對應(yīng)“交易對手信用風險（counterparty credit risk）”。根據(jù)答案，正確選項是A。也就是說，題目所說的“indicate”（表明），實際上是“ignore”（忽視）的意思，也就是說，題目問的是“Soto有關(guān)久期匹配法的3個假設(shè)前提，忽略了對哪一風險因素的考慮”嗎？謝謝！
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1個回答
Nicholas助教
2021-04-19 15:23
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同學，下午好。
是將假設(shè)條件作為整體來考慮，那么在考慮這些假設(shè)條件下才有可能達成久期匹配策略，如果是違反相關(guān)假設(shè)則久期匹配策略失效。那么在整體上該模型需要基于一定的假設(shè)，違反假設(shè)則模型可能不適用，這個屬于模型風險。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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