Andrew
2021-04-17 10:12第19章課后題第5題。文章中，Soto提出的3個(gè)假設(shè)前提分別對(duì)應(yīng)3種風(fēng)險(xiǎn)：（1）“收益率曲線平行移動(dòng)”對(duì)應(yīng)“收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)（yield curve risk）”，（2）“債券類(lèi)型及品質(zhì)與負(fù)債匹配”對(duì)應(yīng)“息差風(fēng)險(xiǎn)（spread risk）”，（3）“將使用債券而非衍生品進(jìn)行投資組合再平衡”對(duì)應(yīng)“交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)（counterparty credit risk）”。根據(jù)答案，正確選項(xiàng)是A。也就是說(shuō)，題目所說(shuō)的“indicate”（表明），實(shí)際上是“ignore”（忽視）的意思，也就是說(shuō)，題目問(wèn)的是“Soto有關(guān)久期匹配法的3個(gè)假設(shè)前提，忽略了對(duì)哪一風(fēng)險(xiǎn)因素的考慮”嗎？謝謝！
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-04-19 15:23
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同學(xué)，下午好。
是將假設(shè)條件作為整體來(lái)考慮，那么在考慮這些假設(shè)條件下才有可能達(dá)成久期匹配策略，如果是違反相關(guān)假設(shè)則久期匹配策略失效。那么在整體上該模型需要基于一定的假設(shè)，違反假設(shè)則模型可能不適用，這個(gè)屬于模型風(fēng)險(xiǎn)。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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