飄同學
2021-04-17 10:39老師請問為什么T檢驗可以通過,F(xiàn)檢驗不能通過
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-04-19 14:49
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同學你好,高F說明解釋變量整體是具有顯著解釋效力的,但是對于單個變量做假設檢驗(t檢驗)時,單個變量又都沒有解釋力度,而這種矛盾點就是來自于多重共線性,由于多重共線性的存在,變量之間相互關聯(lián),導致變量系數(shù)估計量的標準誤增大(估計難度增大),所以t統(tǒng)計量的分母增大,那么相應的t統(tǒng)計量算出來就比較小,會誤導做出參數(shù)為0的判斷,所以t是不顯著的。
