1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-25 17:58
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學員你好。特例 ITM euro put theta>0
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這個特例的theta為何大于零?怎么理解?
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Deep ITM put因為股價已經(jīng)接近零所以隨時間流逝價格只能增加,所以theta是正的
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對一個put來說,它的價值是K-S,標的資產(chǎn)價格上升,put的價值應該下降,時間流逝t也是減少,它們是同向變化的,所以theta是正的?
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假設股價接近于0,而隨著時間的流逝,股價只能往上升,剩下的時間越短(也就是已經(jīng)流逝的時間越多),期權價值上升,所以theta是正的。
