RL
2021-04-17 11:19這里說(shuō)的return-generating model和mean-variance Theory有什么聯(lián)系嗎??jī)蓚€(gè)單詞很像,它們分別代表了什么呢?有點(diǎn)搞混了
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-04-19 18:28
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└(^o^)┘同學(xué)你好,感謝您耐心的等候!~
前者是附圖中描述的“多因子模型”,通過(guò)多個(gè)因子來(lái)解釋某一個(gè)資產(chǎn)的收益率。
后者是MPT和CMT的研究,mean代表均值,表示資產(chǎn)的預(yù)期收益率,variance代表方差,表示資產(chǎn)的收益率波動(dòng)情況。
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追問(wèn)
這個(gè)公式不用掌握的對(duì)吧?好像課上講過(guò)考試不考對(duì)吧?
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追答
定性要理解一下,也就是講義上的內(nèi)容看到了要知道在說(shuō)多因素模型,而最簡(jiǎn)單的單因素模型是market model,等等這種基本的定性,深層次不用掌握(二級(jí)組合會(huì)展開(kāi)和考查)
