蘇同學(xué)
2021-04-17 11:20fix income 第一個(gè)case，想問一下含權(quán)債不是應(yīng)該用oas？為什么這里是用effective option。老師說含權(quán)的信用債應(yīng)該用oas，這里題目好像說的就是corporate bond？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-04-19 15:27
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同學(xué)，下午好。
這道題問的是用什么來計(jì)算收益率利差對(duì)債券價(jià)格的改變，那么利率變動(dòng)導(dǎo)致債券價(jià)格改變應(yīng)該用久期計(jì)算，有效久期是可以用來計(jì)算含權(quán)債券利率變動(dòng)導(dǎo)致債券價(jià)格變動(dòng)。因此這里是有效久期。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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