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2021-04-17 12:2750題，autocorrelation為什么是1-a，老師可否再解釋下這個(gè)公司里，a，Us，α，β意義
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-19 14:32
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同學(xué)你好，這是講義的內(nèi)容均值回歸的對(duì)立就是自相關(guān)，越容易出現(xiàn)均值回歸就越不容易出現(xiàn)自相關(guān)，反之亦然。自相關(guān)值+均值回歸系數(shù)=1。
a代表均值回歸系數(shù)，μs表示長(zhǎng)期平均相關(guān)系數(shù)，α等于a*μs，β就是-a。
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