飄同學(xué)
2021-04-17 13:17Yt和yt-p取值一樣嗎？老師筆記里只有yt，和講義不一樣
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-04-19 14:56
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同學(xué)你好，yt是在t時刻y這個時間序列對應(yīng)的數(shù)值，而yt-p是相對于yt來說，滯后了p期的對應(yīng)的時間序列的觀測值，沒有說兩者的取值一定要一樣，給什么數(shù)值就用什么數(shù)值。
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追問
所以yt和ytp數(shù)值上也一樣大嗎？
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追答
不一定，yt和yt-p是y這個時間序列在不同時刻的取值，所以可以是不一樣的。而且如果都一樣的話，他們的協(xié)方差就是0了，或者說如果數(shù)值都一樣，那么時間序列就沒有預(yù)測的必要性了。
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