Tony Long
2021-04-17 14:42題80,老師畫圖中提到的95%的vaR,是否應(yīng)該是取第96個數(shù),因為數(shù)過來是第5個,5%的分位點?
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1個回答
Jenny助教
2021-04-19 15:02
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同學你好,計算var的話,定量是不講的,所以咱們還是按照第四門課估計里面的計算方式。把損失從最大排到最小,如果是100個數(shù),那么第五個就是95%VaR。
