DaoDao
2021-04-17 15:53為什么(右下角)這道題算portfolio standard deviation的時候最后一項是“2x120x75%x25%”沒有乘相對系數(shù)0.34?
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1個回答
Irene助教
2021-04-19 18:18
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同學(xué)你好
120是協(xié)方差=相關(guān)系數(shù)*標(biāo)準(zhǔn)差1*標(biāo)準(zhǔn)差2,相當(dāng)于在120中已經(jīng)含有了相關(guān)系數(shù)0.34了,不用再額外乘了。
