劉同學(xué)
2021-04-17 16:11自協(xié)方差中的兩組數(shù)據(jù)的樣本需要完全相同嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-04-19 15:19
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同學(xué)你好，不太明白你說的完全相同指的是什么意思，如果原來有一組時間序列，假設(shè)有一組數(shù)據(jù)，yt，表示第t天數(shù)據(jù)，它的滯后期，yt-2， 也就是yt的前兩天的數(shù)據(jù)。
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追問
老師，我的意思是樣本數(shù)量需不需要完全相同？
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追答
這個是需要的，因為你要算協(xié)方差的話，是需要一一配對的，所以兩組數(shù)據(jù)都是T-h個樣本。
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