Silvia
2021-04-17 17:25老師,risk matrics是variance covariance,還是paramatrics
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-19 17:47
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同學你好,風險矩陣比較簡單,我們常見的風險測度指標,比如均值,方差等,都屬于風險矩陣,所以協(xié)方差矩陣是風險矩陣的一種,有幾種方法計算該協(xié)方差矩陣,包括平均加權(quán)法、GARCH法、指數(shù)移動平均法和隱含法,應(yīng)根據(jù)不同的計算方法來判定是不是參數(shù)法。
