劉同學(xué)
2021-04-17 17:2501:38:26 MA(1)模型討論的是昨天的殘差對今天的影響,但是殘差本來就是隨機(jī)的,那么殘差前面的系數(shù)θ有什么意義嗎?不應(yīng)該也是一個隨機(jī)數(shù)嗎?
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1個回答
Jenny助教
2021-04-19 17:38
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同學(xué)你好,MA模型其實就是,在一個平穩(wěn)的時間序列的前提下,任意一個時刻t 上的數(shù)值yt 可以表示為當(dāng)前的白噪聲和過去p 個時刻上的白噪聲的線性組合,所以它可以運用在,其他任何協(xié)方差平穩(wěn)的時間序列都可以表示成無窮項白噪聲的線性組合,或者說MA 模型一般是用于捕捉和分析最近市場環(huán)境的隨機(jī)擾動。系數(shù)就表示隨機(jī)擾動對于yt的影響,這個并不是隨機(jī)項。
