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2021-04-17 18:04為何兩個債券加起來總權重是1,完全復制現(xiàn)金流的話債券1買0.24份,債券2買0.8份最后收到的錢才跟債券三相等
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-19 11:24
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同學你好,因為組合資產是由他們兩個合成的,只有他們兩個,所以權重之和一定等于1。
解出來的權重是無限小數(shù),需要近似。有微小差異是四合五入和保留小數(shù)位的緣故,可以忽略不計。
